之前写的标题有违写博客的初衷,这个博客是用来记录的,原标题“博主教你做投资”有点违规,改成我的投资思路,顺便把文中所有第三人称叙述改为第一人称。每个人的投资思路不同,这世界上就没有完全相同的两个人。不同的思路没有对错之分,但是好坏是能分出来的,互相借鉴,取长补短,不断完善自己的思路才是正道。
最重要的提醒:市场有风险,投资需谨慎。文中90%以上的内容涉及高风险投资,对于不具备相应风险承受能力的读者,银行理财可能是最好的投资方式。
思来想去,这种高风险投资的博文以前博主是从来不写的,因为这种话题真的不适合在大众场合说。有句话说“恨谁就让他去炒股吧”,股票尚且如此可怕,期货更不用说了,风险真的很大,如果在没有比较完善的理论支持下随心所欲的做高风险投资,送钱的概率是很大的。文章重新编辑了一下,删掉了很多内容,仅用作记录,尽量不要把读者带入歧途。

方法论
无论做什么事都要讲方法,先要有一套科学可行的理论,再按照理论去实践方可成功。投资的理论有很多,但是应该注意的是每一种理论都有各自的使用条件,要学就学到精髓,切不可断章取义,甚至走向阴谋论。这个市场上阴谋论特别多,典型的有“庄家控盘”、“割韭菜”等等。

自然法则
事物的发展一般经历几个阶段,比如人的一生经历出生->成长->巅峰->衰退->死亡。不仅人生如此,大自然中的事物大都如此,股市、期市也不例外。

投资理财的理论根基
投资的理论根基,或者说理论框架也就是自然法则,就像人生中的"出生->成长->巅峰->衰退->死亡"这个过程。有这样一个理论名曰"波浪理论",如下图所示:
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图中的上升波段可以理解为出生——新生阶段——成长阶段——巅峰状态——衰退过程(还在涨、降速)——死亡(上涨结束),图中的(1)即新生阶段,图中(2)-(3)为成长阶段,(3)为巅峰状态,(4)-(5)为衰退过程,(5)上涨结束。
上述波浪可以反过来,即下跌5浪,上升3浪。波浪理论最难的地方在于浪中有浪,大浪套小浪,搞得人很晕。

如何做股票投资
做投资的盈利方法永远是低买高卖,买的价格低卖的价格高赚的钱就多,无论怎么做这一点是不会变的,连卖菜都是如此。怎么买是个问题,先来看一张图:
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一个股票的走势无非这么6种,其中可以买入的有三种。再仔细观察不难发现,如果在上涨过程中买入有2/3的概率是要失败的,但是在下跌过程中买入有2/3概率是成功的,所以做股票(做多)更要关注下跌过程。

几个思想——增加胜算
1、秩序:一条鱼的游动方向是随机的,不形成秩序,一个鱼群的方向是有秩序的;一只鸟飞行方向是随机的,不形成秩序,一个鸟群是有秩序的。市场中有大量的人在做交易,每个人有其个人想法,有人看好有人不看好,有人买有人卖,看似大量无规律的交易在整体上形成秩序。
股票市场中的涨跌也是如此形成,大量无规律的个体的交易形成了秩序。
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这个过程周而复始,这就是市场的秩序,市场是有规律的,而且规律性相当强

2、情绪:人是有情绪的,由大量的人组成的市场也是有情绪的。市场情绪也有“秩序”,一般来说是“极度恐慌”->“恐慌”->“平静”->“贪婪”->“极度贪婪”这样的过程。但是极度恐慌并不对应最低点,它应该对应下跌加速段,当情绪由“极度恐慌”->“恐慌”时,市场还在下跌,但是速度开始放慢,这就应该开始关注了。当大家开始不恐慌,价格也就见底了。

3、价格的可信区间:某种资产的价格应该在一个区间内波动,博主称其为可信区间。
最近十年来鸡蛋价格大概在3-6元每斤之间,大多数时候是4-5元区间,有时候赶上禽流感便宜一些,最近就贵一些。如果最近某天鸡蛋两元一斤或者十元一斤,那它的价格必不能长久,一定是有重大突发因素对价格造成了影响,一旦这种因素减弱或消除,价格就会回到可信区间内。价格过高、过低都会回归理性,可信区间可以给交易方向提供一定的依据。

4、时空的对称性:时空就是时间和空间,时空的对称性是很有意思的,同一个趋势中的两个上升或两个下跌通常具有时间的对称性,相邻的上升和下跌通常也有时间上的对称关系。时间和空间又是近似的反比关系,也就是说如果跌的时间长,那下跌的空间就不会很多,这是传说中的阴跌不止;如果是下跌很快,那时间必不会很长,往往会形成尖底。时空的对称性可以在时间节点上提醒我们,哪些位置是无关紧要的,哪些时间段值得关注。

回到刚才的问题——如何买入
找下跌的衰退过程甚至要找到那个下跌的死亡点,这里用到波浪理论,下跌开始减速时就要关注了,下跌减速末端——趋势反转——上涨开始,这个过程中要做出决定——买入。
具体如何判断呢,怎么叫做减速?减速最直接的表现就是空间小时间长斜率小,两波下跌相比,最近的一次跌的时间长、幅度小,这就是减速。

卖出——止盈或止损
止损就是认错,错了就认不死扛。按照原来的逻辑判定的低点被跌破,事实证明之前的右侧交易看错了,这是一种止损卖出。凡是买入时看好的条件不存在了,都是应该卖出的,有盈利就叫止盈,没有盈利就是止损喽。
止盈是落袋,卖出之前赚的钱只是浮盈,不在自己的口袋中,卖出才算真正拿到手了。止盈的逻辑可以看成买入的反向操作,不过博主的止盈逻辑很复杂,做多和做空的止盈逻辑不同,这段太复杂了pass。

增加操作的成功率
通过下跌减速可以找到买点,博主测算了一下这样的成功率大约在60%多不到70%的样子,比抛硬币稍微强了那么一丢丢。增加胜算可以通过叠加多个条件实现,需要注意的是要叠加不相关的条件。比如说下跌减速买入有60%的成功率,斜率降低买入有60%的成功率,叠加在一起还是60%的成功率,因为它俩是一回事儿。
这时候就可以请出其他几个思想,例如市场情绪由恐慌过渡到平静,买入成功率是60%,那么叠加减速的60%就是84%了;又如时间上对称形成买点,叠加进去成功率进一步提高;再如价格跌出可信价格区间了,四个因素叠加在一起,简直是上帝给了买入指令一般,这四个条件同时满足的情况成功率高的可怕,超过90%。
这就有问题了,既然成功率那么高,按照这个做就好了啊,事实上确实可以,只是很难遇到。如果满足一个条件的话一年可能有20次机会,两个条件都要满足可能不到10次了,三个条件同时满足可能一年只有两三次,四个条件全部满足那就呵呵了,真是两年一遇甚至两年也不遇啊。全部条件都满足的成功率是很高,但是机会也少之又少。

更进一步:程序化交易
人是有情绪的,置身事外袖手旁观或许还能冷静分析,当参与其中重仓操作时,心态可能会有变化。人性是个很有意思的话题,人性通常会导致投资失败,该买不敢买该卖不想卖,缩手缩脚还不如不做。人非圣贤,即使控制力很强的人也难逃人性的困扰。从这点上来说,计算机去做交易远胜人类。
让计算机去做交易,就要让计算机理解以上n种思想和n种理论,并且能做出逻辑判断,进而执行操作。目前博主已经对以上全部思想做了量化方案,其中一条为主线,其他方案用来给主线加减分(叠加成功率),让计算机按照分数高低做判断。目前测试版本已经进入实盘测试阶段,用了一个期货账户做了接近3个月的测试,效果勉强可以,也发现了不少问题,慢慢完善吧。
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文末的好东西
前面说了很多,全部涉及(1)(3)(5)过程,分别是新生阶段、成长阶段、衰退阶段,那么(2)和(4)是怎么一回事儿呢,能不能买在(2)或(4)的末尾呢?完全没问题,可以精确买到(或卖出)。(2)和(4)叫做回调或反弹,意思就是说原趋势没有被破坏,只是后退一点再重新出发。后退多久,退到哪里?博主送一个好东西给本站读者,它可帮助您精确定位回调位置:回调判断(通达信指标)
使用这个指标需要读者有一定的基础,导入通达信软件后在副图中使用,它没有图形输出,所以只留一小行就可以了,具体用法如下图:
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适用条件:寻找一个特定上涨波段的回调或下跌波段的反弹
具体方法:打开K线图,找到两个点(某个波段的最高点和最低点),点击统计按钮,移动两边的虚线选中最高点—最低点区间,将周期数填入回调判断指标的参数中,然后就可以观察了。
如何观察:剩余周期数,如果显示0表示现在就是转折点或者下一个周期是转折点(因为计算过程中向下取整,有可能提前一个周期),如果剩余周期数是1或者2这样很小的数一定要引起注意了,可能很快就结束。最后一项下周期结束价格,这是假设下个周期趋势结束,那么这个价格一定会出现。
也许有人会觉得很不可以思议,还有这种神奇的东西,赶巧了吧?好吧,博主找个波动极不规律的妖股给大家演示——东方通信,这个动不动就涨停跌停的股票有什么规律可言?可是它偏偏就是有呢,图中可见该指标可以精确判断反弹(自41.82至16.85下跌的反弹)结束点:
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只能在日K线使用?不管什么级别的K线,只要是K线就能用,5分钟线到年线通吃,但是要满足一个条件,最小的K线周期中跳动量不小于100。大盘周线,5178-2440下跌段的反弹,精确判断3250点以上结束反弹:
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只能在股市用?股、期、汇市都可以用,硅铁期货的精确判断,如图所示:
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P.S.本技术指标已经加密,博主自创指标欢迎使用,但是原理和设计方法暂不打算公开。

最近的一次策略交易
实战啦,这是计算机自动判断的交易,把它拿出来分析一下如何执行的,上周三策略做多聚乙烯期货,K线图是这样的:
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(1)下跌出现减速,前一段下跌39天跌了1200点,后一段37天跌了900点
(2)下跌到7010后市场逐步情绪恢复平静,从情绪角度分析7010是第二个下跌段的结束位置
(3)7010跌出可信价格区间,之后收回
(4)两个下跌周期37和39可以认为是对称的,7010有比较大的概率形成本次下跌的底部
四个条件同时出现,虽然有一个比较牵强,但是这种机会真是少之又少。
借这个机会再说一说指标的使用,做多之后用回调判断去测算,目前提示反弹时间还有5天,已反弹7天,上一个反弹13天,这么看两个反弹时间上基本也形成对称。空间上看,如果明天结束的话反弹位置是7786,这个点没有超过上一个下跌段的高点,符合波浪理论对反弹的定义。如果要防止一天走完全部反弹,那么今天就可以在7786位置平仓(下单不一定能成交,因为它不一定一天走完)

夜已深
夜深了,睡吧,周末也不能随意熬夜伤身,今天闲扯到此
根据以上思想和理论可否开户做股票做期货?不怕亏钱的话当然可以,如果有入市投资的想法,博主的建议是可以做模拟盘试一下,如果实盘建议做ETF试一下,其他的股票、期货、期权不推荐做测试,尤其是后两者尽量不要碰。
这口气好像把自己说的像股神一样?闲扯呗,吹牛谁不会。
理财感想到此结束,闲扯告一段落,若有续文必是博主下次失眠之时,趁着略有困意,抓紧睡觉。

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已有 19 条评论

  1. 是不是有bug?看下这个图

    http://i2.tiimg.com/523060/b2e81bd0701bd16d.png

    意思是还要跌177个交易日?下周期结束价格11.87不合理吧?
    下周期指的是下个交易日还是下个上涨周期?

    1. 可能是我之前写的有些问题,上涨下跌都能用,用来确定下跌的反弹高度和上涨的回调幅度。如果想测回调的话,应该是找最近的一个上升波段去测,我从周线上找了找,现在这段好像不是一段回调,应该是下跌中的推动浪。

  2. 为什么第一个图是选的从低点到高点,后面的都是高点到地点?
    区间统计的时候必须复权吗?

    1. 低到高和高到低都可以用,如果是高到低是测算反弹,低到高是测算回调

  3. 基金定投,省心,弱市也能稍赚。

    1. 确实,定投基金是很不错的投资方法

      1. 最近不得不全部改成定投债券基金了,不然这个市场波动心脏受不了……

        1. 债券基金一把进就行哈

          1. 哈哈,不要怕,明天大跌就抄底

          2. 也对,真的债券基金一把进去就行。但有些假的债券基金居然还带了10%的股票持仓,差点没把我坑死。

  4. 咋突然换typecho了。。

    1. 被你发现了,typecho测试中,wp资源消耗比较多,我的主机比较烂,阿里云每年50元那款,经常占用资源超标被关停,只好换typecho啦

  5. andyH andyH

    缠论

    1. 矮油,可能有的聊哦,不过文中所述大多数是波浪理论的内容,至于秩序思想,好像不属于波浪理论了。关于均线缠绕、中枢、背驰的概念都没有涉及到,跟缠论扯不上边哈。
      说到缠论我也看过几本相关的书,借鉴过一些观点,大多数还是能认同的,不过每个人的操作风格不同,不好统一,也不好说对错优劣。
      波浪理论存在上百年了,很多理论都是在他的基础上产生的,缠论最多不过15年吧。就像基于Android的MIUI,不能说所有Android都是MIUI。

      1. andyH andyH

        博主所讲的“秩序”,我理解为缠文中的走势自同构性

  6. 认真看完全文,还是看的云里雾里的,可能我天生不适合股票,不过,还是想尝试买一支试试,总要见识一下,哈哈

  7. 云中君 云中君

    我就弄过股票!

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